一类马氏过程经验测度的大偏差

Large Deviations for Empirical Measures of a Markov Processes

给出了{(Xε(t),Z(t));ε>0,t∈[0,T]}的经验测度的大偏差速结果。Xε(t)满足下面的随机微分方程:dXε(t)=εdB(t)+b(Xε(t),Z(t))dt Xε(0)=xZ(t)为n个状态Markov链。

The large deviations for empirical measures of｜（X^ε（t）, Z（t） ;ε 〉 0} , is discussed when X^ε（t） determined by dX^ε（t）=√εdB（t）＋b（X^ε（t）,Z（t））dt X^ε（0）=x Z（t） is an n-state Markov process.