广义布朗运动的Girsanov型测度变换及其应用

Girsanov's Type Transformation of Measures for Generalized Brownian Motion and Its Applications

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摘要讨论广义布朗运动的Girsanov型测度变换,并利用所得结果解决带漂移的广义布朗单在增轨道上的最大值的概率分布问题. Girsanov＇s type transformation of measures for generalized Brownian motion is discussed. Using it, the probability distributions of maximum of generalized Brownian sheet with drift on the increasing paths are obtained.

作者奚晓军林火南

机构地区福建师范大学数学与计算机科学学院

出处《福建师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第4期25-29,共5页 Journal of Fujian Normal University：Natural Science Edition

基金福建省自然科学基金资助项目(F0210015)

关键词广义布朗运动 GIRSANOV定理测度变换鞅 generalized Brownian motion Girsanov theorem stochastic measures martingale

分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]

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