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金融危机早期预警模型综述 被引量:4

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摘要 金融危机界定机制对于构建早期预警系统模型,尤其是以货币危机领先指标方法构建的模型来说,是至关重要的环节。本文首先简述了金融危机定义并回顾了投机攻击模型的基本原理,着重分析了现有外汇市场压力指标的六种计算模型及其应用经验。
作者 陈学军
出处 《金融纵横》 2008年第7期32-37,共6页 Financial Perspectives Journal
  • 相关文献

参考文献5

  • 1Jeroen van den Berg.Using Proportional Hazards Models to Predict Currency Crises[]..2007
  • 2Mete Feridun.Currency Crises in Emerging Markets:An Application of Signals Approach to Turkey[].Department of Eeonomics Discussion Paper Series.2005
  • 3Heriberto Larios-Martínez.Financial and Currency Crises:Contagion and Welfare Costs in Emerging Markets[]..2006
  • 4Jan P.A.M Jacobs,Gerard H.Kuper.Lestano.Currency crises in Asia:A multivariate logit approach[].CCSO Working paper.2005
  • 5Bussiere,M,and M.Fratzscher.Towards a New Early Warning System of Financial Crises[].European Central Bank Working PaperNo.2002

同被引文献33

引证文献4

二级引证文献8

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