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含相依利率的离散型风险模型研究

The research of the dispersed type risk Model which contains mutually interest rate
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摘要 讨论二阶相依的利率模型,引入两类离散的一般化风险模型并对两类模型的破产概率的上界和Lundberg上界进行了比较. This paper discusses two ranks mutually interest rate model, and leads into two kinds of disperse generalized risk models, and then carries on the comparison to two kinds of model bankrupt probability upper boundary and the Lundberg upper boundary.
出处 《邵阳学院学报(自然科学版)》 2008年第3期10-13,共4页 Journal of Shaoyang University:Natural Science Edition
关键词 破产概率 相依利率 风险模型 上界 Bankrupt probability mutually interest rate risk model upper boundary
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参考文献4

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