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基于B-S定价模型下的香港认购权证价格偏差分析
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摘要
主要以Black-Scholes定价模型为主要的理论工具,选取香港恒生指数具有代表性的认购权证5577和4504及其正股的数据作样本,应用历史波动率计算了权证的理论价格;通过格兰因因果检验和偏离度分析,检验了市场定价的合理性和有效性。
作者
陈琳琳
机构地区
北方工业大学经济管理学院
出处
《现代商贸工业》
2008年第8期179-180,共2页
Modern Business Trade Industry
基金
北京市教委人才强教项目资助(06202)
关键词
BLACK-SCHOLES公式
历史波动率
格兰杰因果检验
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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现代商贸工业
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