基于尖点突变理论的预期股指模型

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摘要投资者对未来股指的预期是影响当期实际股指的重要因素。一般情况下,预期股指是平稳变化的,当影响预期股指的因素符合一定条件时,预期股指会发生不连续的变化,导致当期实际股指的暴涨暴跌。本文利用尖点突变模型建立了预期股指模型,分析了预期股指发生突变的条件,为避免预期股指发生突变提出对策。

作者郭娟孙绍荣

机构地区上海理工大学管理学院

出处《理论界》 2008年第8期233-234,共2页 Theory Horizon

基金国家自然科学基金项目:投资者行为规律与行为模型研究(70471066) 上海市重点学科:系统管理(T0502)

关键词预期股指尖点突变模型状态变量控制变量突变

参考文献3

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理论界

2008年第8期

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