摘要
给出了对时间序列资料选择建立7种自回归模型的必要条件,并结合实际例子进行了分析和阐述.
The necessary conditions of selecting and establishing for seven Auto-regression models are given, respectively. According to fact examples,the method mentioned in above are analyzed and illustrated.
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2008年第16期109-115,共7页
Mathematics in Practice and Theory
基金
南通大学引进人才科研启动基金(03080043)
南通大学自然科学研究课题(06Z007)
南通大学自然科学研究课题(07Z004)
江苏省高校自然科学基础研究课题(07KJB110090)
南通大学自然科学研究课题(05Z015)
关键词
时间序列资料
自回归模型
同方差
异方差
必要条件
time series
Auto-regression
homoskedasticity of variance
heteroscedasticity ofvariance
Necessary Condition
