期刊文献+

基于VaR的股市政策效应分析 被引量:2

下载PDF
导出
摘要 随着市场化改革的不断深入,传统的以政策直接干预股市的做法愈显力不从心。文章借助VaR方法对不同阶段,不同类别的股市政策进行效应分析,并提出相应建议。
作者 朱桉颖 徐强
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第16期147-149,共3页 Statistics & Decision
  • 相关文献

参考文献6

二级参考文献23

  • 1华仁海,仲伟俊.我国期货市场期货价格波动与成交量和空盘量动态关系的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2004,21(7):123-132. 被引量:50
  • 2Frederic Johanson, Michael J. Seiler, Mikael Tjarnberg. Measuring downside portfolio risk[J]. The Journal of Port-folio Management, 1999, (5) : 96-- 107.
  • 3Yacine Ait-Sahalia, Andrew W Lo. Nonparametric risk management and implied risk aversion[J]. Journal of Econometrics. 2000, (94):9--51.
  • 4詹姆斯D汉密尔顿 刘明志(译).时间序列分析[M].北京:中国社会科学出版社,1999..
  • 5Bessembinder H, Seguin PJ. Futures trading activity and stock price volatility[J]. Journal of Finance, 1992,47 (5) :2015-2034.
  • 6Bessembinder H,Seguin P J. Price volatility, trading volume, and market depth: evidence from futures market[J].Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1993,28 ( 1 ) : 21- 39.
  • 7Clark P. A subordinated stochastic process model with finite variances for speculative prices[J]. Econometrica, 1973,41:135-155.
  • 8Foster A J. Volume-volatility relations for crude oil futures markets[J]. Journal of Futures Markets, 1995,15:929-951.
  • 9Fujihara R A,Mougou6 M. Linear dependence, nonlinear dependence and petroleum futures market efficiency[J].Journal of Futures Markets, 1997,17:75-99.
  • 10Ronald G A, Rossi P E,Tauchen G. Stock prices and volume[J]. The Review of Financial Studies, 1992,5 (2) : 199-242.

共引文献163

同被引文献31

引证文献2

二级引证文献1

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部