摘要
讨论了自回归模型的预测误差的方差估计问题，给出了详细的递推计算公式，并给出了平稳序列与非平稳序列的例子各１个。
This paper introduces a recurrence formula for estimating the variances of errors of a sequence forecasted by an autoregression model and gives two examples under both smooth and nonsmooth conditions.
出处
《浙江林学院学报》
CSCD
1997年第4期382-387,共6页
Journal of Zhejiang Forestry College
基金
联合国发展规划署资助
关键词
森林
自回归
预测
方差
autoregression
forecasting
variance
