摘要
本文推导了当数据生成过程是独立的季节平稳过程情形下,OLS参数估计及检验统计量的极限分布。发现序列中的自相关性会导致虚假回归现象的发生。
In this paper, we deduced the limit distribution of regression coefficient and correspondence statistics when data generate process is independent seasonal stationary series.We explored the possible existence of spurious relationships between variables may be spurious because of correlation in residual.
出处
《技术经济与管理研究》
2008年第5期3-5,共3页
Journal of Technical Economics & Management
基金
北京物资学院科研基地--金融期货创新平台项目和国家社会科学基金(03BJY014)的资助
项目名称:非经典计量经济学理论方法研究
关键词
季节平稳过程
自相关
季节虚假回归
seasonal stationary series
autocorrelation
spurious regression
