期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息

经济资本研究新进展 被引量：4

原文传递
导出
摘要 风险度量方法的演进反映了经济资本计量的新进展,尾部条件期望(TCE)和预期不足(ES)等方法近年来被运用于经济资本计量之中。组合效应是经济资本配置的关键,满足无缩减性等条件的一致性配置原则及相应的梯度配置方法被引入到经济资本配置的研究中;基于风险和成本相统一的风险残余法也被引入到经济资本配置的研究中。关于风险调整资本收益(RAROC)方法的应用近年也有新的进展。
作者 彭建刚 周行健
机构地区 湖南大学金融学院 湖南大学金融管理研究中心
出处 《经济学动态》 CSSCI 北大核心 2008年第9期90-94,共5页 Economic Perspectives
基金 国家自然科学基金项目"我国商业银行违约模型与经济资本配置研究"(编号:70673021)阶段性成果
关键词 经济资本 在险价值 风险残余
分类号 F01 [经济管理—政治经济学]
  • 相关文献

参考文献24

  • 1Acerbi, C. & D. Tasche (2002), "On the coherence of expected shortfall", Journal of Banking and Finance 26:1487 - 1503.
  • 2Acerbi, C. ( 2002 ), Spectral measures of risk : A coherent representation of subjective risk aversion, Journal of Banking and Finance 26 : 1505 - 1518.
  • 3Artzner, P. et al. (1999), "Coherent measures of risk", Mathematical Finance 9:203 - 228.
  • 4Basle Committee on Banking Supervision(2004), International convergence of capital measurement and capital standards: A revised framework, www. bis. Org/publ/bcbsl28. pdf.
  • 5Buch, A. & G. Doffleitner (2008), "Coherent risk measures, coherent capital allocations and the gradient allocation principle", Insurance : Mathematics and Economics 42:235 - 242.
  • 6Burgisser, P. et al. ( 1999), "Integrating correlations", Risk Magazine 12(7) :57 -63.
  • 7Denault, M. (2001), " Coherent allocation of risk capital", Journal of Risk 4:7 - 21.
  • 8Dhaene, J. , L. Henrard & Z. Landsman(2008 ), "Some results on the CTE -based capital allocation rule", Insurance: Mathematics and Economics 42:855 - 863.
  • 9Froot, K. & J. Stein( 1995), "Risk management, capital budgeting and capital structure policy for financial institutions", Journal of Financial Economics 47:55 - 82.
  • 10Furman, E. & Z. Landsman(2005 ), "Risk capital decomposition for a multivariate dependent gamma portfolio", Insurance: Mathematics and Economics 37:635 -649.

同被引文献29

  • 1王刚.国际银行监管理念的最新演进——基于有效银行监管核心原则修订的分析[J].当代财经,2007(5):43-47. 被引量：3
  • 2Jorion P.Value at risk:the new benchmark for controlling derivatives risk.张海渔译.北京:中信出版社,2001:26-43.
  • 3Tasche D.Capital Allocation for Credit Portfolios with Kernel Estimators.Working Paper.Fitch Ratings,2007.
  • 4Buch A,Dorfleitner G.Coherent Risk Measures,Coherent Capital Allocations and the Gradient Allocation Principle.Insurance:Mathematics and Economics,2008,42:235-242.
  • 5Stoughton N M,Zechner J.Optimal Capital Allocation Using RAROC and EVA.Journal of Financial Intermediation,2007,16:312-342.
  • 6Micheal B.Gordy,A Comparative Anatomy of Credit Risk Models,Journal of Banking&Finance,2000,24:119-149.
  • 7Dhaene,J.,L.Henrard&Z.Landsman(2008).Some results on the CTE-based capital allocation rule,Insurance:Mathematics and Economics(42):855-863.
  • 8Matten,C(1996).Managing Bank CapitalCapital Allocation and Performance Measurement,John Wiley&Sons,Inc.
  • 9李镇西;周凤亮.商业银行经济资本管理探索与实践[M]北京:中国经济出版社,2008.
  • 10陈小宪.风险、资本、价值[M]北京:中国金融出版社,200420-25.

引证文献4

二级引证文献18

经济学动态
2008年 第9期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部