多元时序和滞后协整混合模型

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摘要文章将滞后分析、时序分析、滞后协整分析进行有机整合,建立了多元时序和滞后协整混合预测模型;此外,还提出了反映不同时期向量序列之间协整关系的滞后协整的概念,滞后协整概念的提出能为预测和决策提供更为广阔的思考空间。

作者王红童恒庆

机构地区湖北工业大学工程技术学院武汉理工大学

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第19期24-26,共3页 Statistics & Decision

关键词多元时序和滞后协整混合模型多元时间序列滞后协整

参考文献4

1Granger. C.WJ. Some Properties of Time Series Data and Their Use in Econometric Model Specification[J]. journal of Econometrics, 1981, 16.
2Dickey. D. A, Fuller W.A Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root[J]. Econometrica, 1981,49(4).
3Engle. R F, Granger.C.W.J. Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing[J]. Econometrica,1987,55(2).
4William. H. Greene, Econometric Analysis[M]. Macmillan Publishing Company 1991.

统计与决策

2008年第19期

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