商业银行度量同质性风险总额的计算方法

在金融混业经营的大背景下,商业银行面临客户风险的同质性现象越来越典型,大的商业银行经过对客户进行适当的风险分类,分组后的贷款对象的某些风险也呈现出同质性特征,由于风险标的数量一般较大,相关的金融计算也十分复杂,文章证明了短期个别风险模型当理赔次数随机变量为0-1分布时,可以寻求一个短期聚合风险模型与之等价;更为重要的,当个别风险模型的风险随机变量服从较小参数的Poisson分布时,也可以寻求到一个复合Poisson分布与之近似。为此,本文章解决了一些特定风险损失随机变量和的分布计算问题。