摘要
就有效期内不支付红利的情况,用鞅方法研究了各参数相依于时间的交换期权的定价问题,给出了参数为常数下的B-S模型的期权公式.
On the condition that the bonus is not paid during the effective period, the problem of exchange option pricing with time-dependent parameters are discussed by using the approach of martingale method and Girsanov theorem. The constant parameters of B-S model are given.
出处
《南通大学学报（自然科学版）》
CAS
2008年第3期85-87,共3页
Journal of Nantong University(Natural Science Edition)
基金
江苏省高校自然科学研究指导性计划项目(06KJD110051)
安徽省教育厅自然科学基金项目(2006KJ053C)
关键词
交换期权
套利
相依于时间
定价
exchange option
arbitrage
time-dependent
pricing
