摘要
文章讨论了常利率下保费收取次数为随机过程的更新风险模型,证明了索赔时刻Tk的资产余额Uδ(Tk)k≥0构成一个齐次马尔可夫链,并给出其转移概率Q(x,B)。利用转移概率得出了该模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬时余额分布的展式。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第18期35-36,共2页
Statistics & Decision
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