期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
存在无风险资产的投资机会约束模型分析
下载PDF
职称材料
导出
摘要
我们分析了当借贷利率不等的无风险资产存在时的投资机会约束规划问题,分不同情况讨论给出了该规划问题的解析解,对现实的投资决策具有一定的参考价值。
作者
王家鑫
机构地区
黔西南民族师范高等专科学校
出处
《商场现代化》
北大核心
2008年第29期161-162,共2页
关键词
无风险资产
投资机会约束模型
解析解
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
6
参考文献
3
共引文献
87
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
3
1
韩其恒,唐万生,李光泉.
机会约束下的投资组合问题[J]
.系统工程学报,2002,17(1):87-92.
被引量:34
2
唐小我,曹长修.
组合证券投资有效边界的研究[J]
.预测,1993,12(4):35-38.
被引量:55
3
Merton R C. An analyric derivation of the efficient frontier. Journal of Finance and Quantitative Analysis, 1972, (9): 1851- 1872
二级参考文献
6
1
程仕军.
极大化证券组合的投资收益率[J]
.系统工程,1994,12(4):7-10.
被引量:8
2
朱玉旭,黄洁纲.
最小方差组合证券集及其特性分析[J]
.系统工程理论方法应用,1996,5(2):52-60.
被引量:10
3
阿佛里耳M.非线性规划-分析与方法[M].上海:上海科学技术出版社,1979..
4
刘海龙,郑立辉,樊治平,潘德惠.
证券投资决策的微分对策方法研究[J]
.系统工程学报,1999,14(1):69-72.
被引量:18
5
张璞,白晓虹,马勇.
一种确定最优证券组合的新方法[J]
.系统工程,2000,18(2):36-39.
被引量:5
6
任建芳,赵瑞清,鲍兰平.
随机最优证券投资组合模型[J]
.系统工程理论与实践,2000,20(9):14-18.
被引量:8
共引文献
87
1
张璞,白晓虹.
动态资产组合曲线的漂移分析[J]
.管理工程学报,2001,15(1):60-62.
2
刘庆伟,彭大衡.
投资机会与VaR约束下的投资组合分析[J]
.经济数学,2002,19(4):85-89.
被引量:20
3
张淑英.
略论证券组合管理[J]
.河北经贸大学学报,1997,18(2):79-81.
被引量:1
4
王建军,李彩霞,王亚辉,马海训.
可操作性组合证券投资模型及实证分析[J]
.河北经贸大学学报,1997,18(1):84-86.
被引量:1
5
吴祝武,范胜君,李金玉,许盈盈.
证券组合有效前沿性质的进一步研究[J]
.烟台师范学院学报(自然科学版),2004,20(2):96-99.
被引量:1
6
王霄羽.
证券组合投资有效边界的研究及无风险投资对其的影响[J]
.河南机电高等专科学校学报,2004,12(5):75-76.
7
吴祝武,范胜君,周圣武,朱开永.
Research on Efficient Frontier of Portfolios with Transaction Cost[J]
.Journal of China University of Mining and Technology,2004,14(1):90-93.
8
钱艳英.
组合证券投资的进一步探讨——限制卖空时最优投资权重的一种新解法[J]
.中山大学学报论丛,2001,21(1):289-291.
被引量:1
9
彭大衡,姚元端.
带机会约束的动态投资决策模型研究[J]
.中国管理科学,2005,13(1):9-13.
被引量:9
10
郭丹,徐伟,雷佑铭.
机会约束下的均值-VaR组合投资问题[J]
.系统工程学报,2005,20(3):256-260.
被引量:13
1
孙西超,侯为波,赵玉梅.
机会约束下不允许无风险借入的均值-VaR投资组合模型[J]
.大学数学,2009,25(1):75-79.
被引量:4
2
王晓芳,翟永会,闫海峰.
机会约束下风险最小的投资组合选择模型研究[J]
.统计与决策,2009,25(23):9-10.
被引量:1
3
李莉,陈莲花,夏苏林.
机会约束和无风险贷款下的均值-VaR投资组合模型[J]
.内江科技,2007,28(10):59-60.
4
金朝阳,孙西超.
机会约束下不允许无风险借入的均值-VaR投资组合模型的再研究[J]
.淮北煤炭师范学院学报(自然科学版),2009,30(3):7-10.
5
郭福华,彭大衡,吴健雄.
机会约束下的均值-VaR投资组合模型研究[J]
.中国管理科学,2004,12(1):28-34.
被引量:29
6
向占宏,姚元端.
基于CaR的金融资产配置数理模型分析[J]
.湖南经济管理干部学院学报,2005,16(3):46-48.
7
余湄,汪寿阳.
一类投资组合选择的线性规划方法研究[J]
.系统科学与数学,2009,29(4):536-546.
被引量:2
8
搞好规划,落实措施,开创金融科学研究工作的新局面——刘鸿儒副行长1983年4月1日在部分省市分行金融研究所所长座谈会上的讲话(摘要)[J]
.金融研究,1983(6):1-4.
9
杨凯伦.
不同借贷利率下的投资组合选择问题的实证分析[J]
.石家庄学院学报,2010,12(6):95-102.
10
王剑君.
不同借贷利率下欧式双向期权的定价[J]
.科学技术与工程,2007,7(7):1291-1294.
被引量:1
商场现代化
2008年 第29期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部