摘要
利用典型的重尾分布下风险模型关于大偏差的研究方法,进一步研究了重尾分布下一类双险种风险模型,得到了当两个独立险种的索赔额均服从重尾子族D族时,部分和Sn+m的大偏差的估计。
A double-type-insurance risk model with heavy tails is studied by classical method of large deviation for heavy tailed random sums. When the two types of independent insurance are under the distrbution of dominated variation （D class） ,an estimate of large deviation on partial sums Sn＋m is obtained.
出处
《科学技术与工程》
2008年第20期5537-5539,5543,共4页
Science Technology and Engineering
基金
上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金(No.SYQ306003)
上海市教育委员会科研创新项目(No.08zy78)
2008年合肥工业大学科学研究发展基金项目(081007F)资助
关键词
双险种风险模型
重尾分布
大偏差
double type-insurance risk model
heavy tails
large deviation
