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基于KMV模型的我国上市公司信用风险实证研究 被引量：6

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摘要 我国目前对KMV模型在我国的适用性研究大多是对T′+1年(下一年,下同)信用风险预测的有效性进行研究,并未对T′+2年(未来第二年,下同)信用风险预测的有效行进行研究,本文经过大量的实证研究表明:经过提高公司资产价值估值精度的KMV模型能显著增强对我国上市公司T′+2年的信用风险识别能力,我们可以设立T′+1年与T′+1+2年(未来两年,下同)两条信用预警线,来监控上市公司的信用状况变化。
作者 陈红伟 陈福生
机构地区 华侨大学 福州大学
出处 《工业技术经济》 北大核心 2008年第10期153-156,共4页 Journal of Industrial Technological Economics
关键词 模型 信用风险 违约距离
分类号 F830.91 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献4

二级参考文献29

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共引文献87

同被引文献37

引证文献6

二级引证文献22

工业技术经济
2008年 第10期

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