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基于CIR模型寿险责任准备金评估 被引量:2

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摘要 以银行间长期国债收益率为样本,采用广义矩估计方法对CIR模型进行参数估计、检验。实证表明,基于随机利率的评估模型可以更准确地反映利率变化对寿险责任准备金的影响,合理地度量准备金在面对随机利率环境下的充足性,同时可为监管部门确定合适的评估利率提供依据。
出处 《广西社会科学》 CSSCI 2008年第10期71-74,共4页 Social Sciences in Guangxi
  • 相关文献

参考文献4

  • 1J. C. Cox,J. E. Ingersoll Jr, S. Ross. A theory of the term structure of interest rates[J]. Econometrica, 1985, (2).
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  • 4J. D. Hamilton. Time Series Analysis [ M ]. New Jersey:Princeton University Press, 1994.

同被引文献12

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