消费性贷款组合优化模型

贷款组合不同于一般的投资组合,其收益的不确定性来源于违约的发生而非贷款市场价值的波动,因此传统的均值—方差投资组合优化模型存在不适用性。建立信用风险简化型模型计算违约损失,并利用一致性风险度量手段最小化风险,可以保证银行获得期望收益的同时稳定发展,是银行贷款组合优化的有效模型。