西方银行市场风险管理与中国银行对其应用的研究——VaR模型应用概述

一、市场风险理论概述 （一）市场风险的含义 所谓风险．是指由于市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，这里的市场价格波动包括利率、汇率、资产价格波动等情况。在《巴塞尔新资本协议》中，市场风险被定义为．银行交易账簿和银行账簿中的利率风险和股票风险．以及整个银行所面临的外汇风险和商品风险。