摘要
结合回望期权的买入按低价,卖出按高价的特点对重置期权进行创新.应用最高与最低原生资产价格的概率分布得出了一类创新重置看涨期权、看跌期权的定价公式.
An innovation of reset options is provided by considering look back options ＂buying at lowest price and selling at highest price＂. Using probability distribution of maximum and minimum asset prices, pricing formulas for this innovative reset call and put options are derived.
出处
《上海师范大学学报（自然科学版）》
2008年第5期441-446,共6页
Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences)
基金
上海市教委重点项目(06ZZ16)
上海市教委高校科学发展基金(05DZ10)
上海市科委重大科技攻关项目(075105118)
关键词
重置期权
概率分布
看涨与看跌期权
reset options
probability distribution
call and put option
