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基于阿基米德Copula度量VaR的蒙特卡罗法

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摘要 文章以混合正态分布的形式拟合单个金融资产收益分布,采用阿基米德Copula结构度量投资组合的相关关系,改进了传统的蒙特卡罗法并给出了相应算法。利用上证综指和深证成指进行实证研究的结果表明,较之传统方法,用阿基米德Copula结构的蒙特卡罗法度量投资组合的风险值更为有效。
作者 欧阳敏华
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第20期42-44,共3页 Statistics & Decision
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参考文献10

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