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CEV模型中回望期权的定价研究 被引量：1

A Study on the Pricing lookback Options in CEV Model
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摘要 Black-Scholes模型成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题。主要研究了CEV模型中一类回望期权的定价问题,利用Ito公式,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程。 Black-Scholes model has solved European option pricing in efficient market successfully. It mostly studies one of the valu- ation of lookback options in CEV model, and derives the differential equation of the option pricing model by using Ito formula.
作者 袁国军 闫桂芳
机构地区 皖西学院数理系 合肥学院数理系
出处 《皖西学院学报》 2008年第5期21-22,73,共3页 Journal of West Anhui University
基金 安徽省高校青年教师科研资助计划项目(2007jql177) 合肥学院自然科学研究项目(08KY026ZR)
关键词 期权定价 回望期权 CEV模型 Option pricing Lookbaek options CEV model
分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献7

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同被引文献20

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引证文献1

二级引证文献2

皖西学院学报
2008年 第5期

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