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混合ARCH模型及其应用

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摘要 本文利用可以拟合尖峰、厚尾、有偏序列的混合ARCH模型计算VaR,给出了VaR的数值算法,并用上证A指的实际数据对基于混合ARCH模型的VaR做了实证分析,显著提高了VaR度量风险的有效性.
作者 徐光林 韩清
出处 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第5期554-558,共5页 Chinese Journal of Applied Probability and Statistics
  • 相关文献

参考文献4

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