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VaR方法在金融企业投资绩效评估中的应用
被引量：
1
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摘要
本文介绍了风险值(VaR)的定义与VaR的计算原理,探讨了VaR模型在金融企业投资绩效评估中的应用,引出经济资本、风险调整资本的资本收益率等指标,并对VaR方法进行了延伸。
作者
张展
杜柏锟
机构地区
西南财经大学
出处
《财会月刊（中）》
2008年第12期53-54,共2页
finance and accounting monthly
关键词
VAR
金融企业
RAROC
分类号
F275.1 [经济管理—企业管理]
F830.9 [经济管理—金融学]
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财会月刊（中）
2008年 第12期
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