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ARCH-M模型在上证股价波动中的实证研究 被引量:2

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摘要 股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一。本文利用ARCH-M模型对上证日收盘价序列进行了分析和实证研究,结果表明上证股价指数存在条件异方差特性,并表现出非正态性。然后用该模型对上证日收盘价进行了短期预测,结果表明该模型能够较好地反映上证股价指数的变化特征。
出处 《现代商业》 2009年第2期50-52,共3页 Modern Business
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参考文献4

二级参考文献13

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共引文献63

同被引文献13

引证文献2

二级引证文献1

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