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基于最小叉熵计算VaR的模型 被引量:1

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摘要 本文借助信息理论中的相对熵的概念和意义,应用最小相对熵原理给出一种新的计算VaR的非参数方法。
作者 杨丽娟
出处 《商场现代化》 北大核心 2008年第34期381-381,共1页
  • 相关文献

参考文献4

  • 1[美]菲利普乔瑞.风险价值VAR(第二版).中信出版社,2005-1-1.
  • 2Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. Bell System Tech.J. 27 379 423, 623 656
  • 3Kullback S. Information theory and statistics . NY:Wiley,1959
  • 4Shore JE, Johnson RW. Axiomatic derivation of the principle of maximum entropy and the principle of minimum cross-entropy. IEEE Trans on Information Theory 1980,26(1):26-37

同被引文献3

引证文献1

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