摘要
本文借助信息理论中的相对熵的概念和意义,应用最小相对熵原理给出一种新的计算VaR的非参数方法。
出处
《商场现代化》
北大核心
2008年第34期381-381,共1页
参考文献4
-
1[美]菲利普乔瑞.风险价值VAR(第二版).中信出版社,2005-1-1.
-
2Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. Bell System Tech.J. 27 379 423, 623 656
-
3Kullback S. Information theory and statistics . NY:Wiley,1959
-
4Shore JE, Johnson RW. Axiomatic derivation of the principle of maximum entropy and the principle of minimum cross-entropy. IEEE Trans on Information Theory 1980,26(1):26-37
-
1杨丽娟,李兴斯.用次序统计量估计VaR的最小叉熵模型[J].统计与决策,2011,27(1):19-20.
-
2王艳霞.我国中小商业银行的现状与发展[J].环球市场信息导报,2017,0(6):26-27.
-
3姜小文.我国物流金融服务创新[J].合作经济与科技,2008(18):62-63. 被引量:2
-
4高凡捷.浅谈公路养护物资的政府集中采购[J].中国经贸,2011(22):123-124.
-
5李霜.试论企业资金管理[J].经济视野,2013(23).
-
6金融理论研究的新进展[J].金融研究,1990(11):16-21.
-
7李程枫,陈可嘉,陈一非,廖为鼎.基于网络传导分析法的我国银行间风险传染效应研究[J].金融发展评论,2015,0(1):67-86. 被引量:4
-
8王君.试论停损策略在股票投资中的应用[J].中国投资(中英文),2013(S2):169-169.
-
9杨智,万后芬.基于相对熵的营销机会模糊评价[J].孝感学院学报,2003,23(3):29-32.
-
10牛军锋.基于不确定性相对熵的第三方物流供应商选择方法研究[J].物流技术,2014,33(2):198-200. 被引量:4