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VaR:非对称成分GARCH模型的应用 被引量:1

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摘要 采用ACGARCH模型在正态分布和广义误差分布下对上证综合指数的VaR值进行估计,然后把它与应用GARCH模型的估计结果进行比较分析,并进行了Kupiec失败率检验。
作者 郭雪芬
出处 《金融理论与教学》 2008年第4期39-40,共2页 Finance Theory and Teaching
  • 相关文献

参考文献4

  • 1Bollerslev.T.Generalized autoregressive conditional heteroskedas ticity,1986.
  • 2陈学华,杨辉耀.VaR-APARCH模型与证券投资风险量化分析[J].中国管理科学,2003,11(1):22-27. 被引量:25
  • 3马克洛尔;[英]列夫博罗多夫斯基;陈斌.金融风险管理手册,2002.
  • 4Philippe Jorion.Risk:Measuring the Risk in Value at Risk,1996.

共引文献24

同被引文献11

引证文献1

二级引证文献7

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