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基于MGARCH模型的La-ES算法研究

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摘要 在经济时间序列中,表征时间序列的量在经济上往往是相互影响、相互决定的,如果用矢量自回归对这种关系进行建模,则残差的平方表现出显著的序列相关性。MGARCH同时对多个时间序列进行建模,不但能够对其中单个时间序列的异方差性进行建模,而且还能对时间序列之间的动态关系进行建模。本文研究了基于MGARCH模型解决La-ES算法及去除La-ES计算中出现的序列相关性问题。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第23期34-36,共3页 Statistics & Decision
  • 相关文献

参考文献4

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