沪深股市股票投资组合与风险分散的实证研究

本文选取上证50和深证成指中的65只股票，利用2002—2007年间的月收益率数据，采取回置式抽样并赋予随机权重的方法，对沪深股市股票投资组合规模与风险分散的关系进行了实证分析。结果表明：沪深股市股票投资组合能有效减少非系统风险，较为合适的投资组合规模为14—20只股票。