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考虑分段交易费用的CVaR投资组合优化 被引量:4

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摘要 文章针对证券市场现存的各种交易费用,引入了分段交易成本函数,建立了更符合实际的CVaR风险度量投资组合优化模型;将此类约束中含有分段函数的优化问题转换为0-1整数线性规划求解;对沪市股票进行实证分析,结果验证了该模型及求解方法的有效性。
作者 朱文娟 高岩
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第24期36-38,共3页 Statistics & Decision
基金 国家自然科学基金资助项目(10671126) 上海市重点学科建设资助项目(T0502)
  • 相关文献

参考文献5

  • 1菲利普.乔瑞(PhilippeJorion).风险价值[M].陈跃等译.北京:中信出版社.2005.
  • 2R.T.Rockafellar,S.Uryasev. Optimization of Conditional Value-at- Risk[J]. Journal of Risk,2000,2(3).
  • 3R.T.Rockafellar,S.Uryasev. Conditional Value-at-Risk for General Loss Distribution[J]. Journal of Banking and Finance,2002,26(4).
  • 4刘小茂,田立.VaR与CVaR的对比研究及实证分析[J].华中科技大学学报(自然科学版),2005,33(10):112-114. 被引量:17
  • 5Jong-Shi Pang,Sven Leyffer. On the Global Minimization of the Value-at-Risk[J]. Optimization Methods and Software,2004,19(5).

二级参考文献4

共引文献16

同被引文献38

引证文献4

二级引证文献21

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