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均值-平均绝对偏差投资组合模型与优化 被引量：2

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摘要 文章提出了具有上下界限制的均值-平均绝对偏差投资组合模型,并运用线性规划的旋转算法进行求解。该算法可以减少约束条件的个数,提高计算效率。文章还通过算例验证了该算法的有效性。
作者 张鹏
机构地区 武汉科技大学管理学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第1期14-15,共2页 Statistics & Decision
基金 国家自然科学基金资助项目(70471077) 教育部人文社会科学研究基金资助项目(08JC630062) 湖北省教育厅人文社科研究资助项目(2008Q115) 武汉科技大学校基金资助项目(2008XY33)
关键词 胜任特征 国有企业 中高层管理人员
分类号 F224.9 [经济管理—国民经济] O221.2 [理学—运筹学与控制论]
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参考文献5

二级参考文献25

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引证文献2

二级引证文献2

统计与决策
2009年 第1期

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