摘要
研究了在实际投资决策中存在交易成本(税收和交易费用)和投资数量约束下的投资组合选择问题,并进一步设计了一种求解该问题的改进粒子群算法。最后,给出了一个数值例子,说明该模型和方法的有效性。
Considering transaction costs and investing quantity constraints,the realistic portfolio selection problem was studied. An improved particle swarm optimization (IPSO) algorithm was designed to solve our proposed portfolio selection problem. A numerical example was given to illustrate our proposed effective model and approaches.
出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2009年第1期146-147,204,共3页
Computer Science
基金
国家自然科学项目资助(项目编号:60773033)
教育部人文社会科学研究青年基金项目资助(项目编号:07JC630059)
北京市教委人文面上项目资助(项目编号:SM200910038009)
关键词
投资组合
粒子群算法
交易成本
优化
Portfolio selection,Particle swarm optimization,Transaction costs,Optimization