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常利率下二维更新风险模型的破产概率

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摘要 文章研究了常利率下的二维更新风险模型,定义了三类有现实意义的破产概率,得到了它们的简单界限,并运用一维风险模型的相关理论得到了二维风险模型的破产概率所满足的不等式。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第2期151-152,共2页 Statistics & Decision
基金 教育部人文社会科学规划基金项目(07JA790084) 湖南省自然科学基金资助项目(06JJ20019) 湖南省教育厅资助项目(08c346) 湖南科技大学资助项目(E50833)
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