基于Copula的资产组合风险价值模拟方法被引量：2

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摘要文章以VaR或CVaR作为度量风险的指标,建立了一种基于Copula函数的资产组合风险价值模拟方法,并对该方法的参数估计和计算过程进行了详细分析。

作者刘志东徐淼

机构地区中央财经大学投资系

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第3期17-20,共4页 Statistics & Decision

基金国家自然科学基金资助项目(70603034)

关键词资产组合风险价值 COPULA函数厚尾分布极值相关 GARCH

参考文献16

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