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可以贷款和投资的古典绝对破产模型的Gerber-Shiu折现罚金函数 被引量：1

The Gerber-Shiu discounted penalty function of the classical absolute ruin model with investment and loan
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摘要 考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型,利用索赔发生时刻对其Gerber-Shiu折现罚金函数进行离散,得到了该函数满足的方程以及函数的具体表达式. The classical absolute ruin model with investment and loan was studied. By the discretization for the Gerber-Shiu discounted penalty function with the time of claims, the integral equation for the function and the explicit expression of the function were obtained.
作者 占学宝 王玲芝 张春生
机构地区 天津市电子仪表工业总公司 天津现代职业技术学院 南开大学数学科学学院
出处 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2009年第1期16-19,22,共5页 Journal of Tianjin Normal University：Natural Science Edition
基金 国家自然科学基金项目(10571132)
关键词 GERBER-SHIU折现罚金函数 绝对破产概率 绝对破产时刻 Gerber-Shiu discounted penalty function probability of absolute ruin time of absolute ruin
分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献5

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  • 3Wu Rong, Wang Guojing, Zhang Chunsheng. On a joint distribution for the risk process with constant interest force[J]. Insurance: Mathematics and Economics, 2005, 36 : 365 - 374.
  • 4Cai J. Ruin probabilities and penalty functions with stochastic rates of interest[J]. Stochastic Processes and Their Applications, 2004, 112: 53-78.
  • 5Gerber H U, Shiu E S W. On optimal dividends strategies in the compound poisson model[J]. North American Actuarial Journal, 2006, 10(2) : 76 - 93.

同被引文献5

  • 1Dassios A,Embrechts P.Martingales and insurance risk[J].Stochastic Models,1989,5(2):181-217.
  • 2Embrechts P,Schmidli H.Ruin estimation for a general insurance risk model[J].Advances in Applied Probability,1944,26:404-422.
  • 3Cai J.Ruin probabilities and penalty functions with stochastic rstes of interest[J].Stochastic Processes and Their Applications,2004,112:53-78.
  • 4Gerber H U,Shiu E S W.On the time value of ruin[J].North American Actuarial Journal,1998,2(2):48-78.
  • 5Wu Rong,Wang Guojing,Zhang Chunsheng.On a joint distribution for the risk process with constant interest force[J].Insurance:Mathematics and Economics,2005,36:365-374.

引证文献1

天津师范大学学报（自然科学版）
2009年 第1期

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