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巴塞尔新资本协议框架下债项评级方法研究 被引量:1

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摘要 对于准备实施内部评级高级法的商业银行来说,积累损失数据,计算违约损失率,研究解决债项评级的方法已势在必行。对违约损失率的计算和债项评级方法进行研究的范围应包括:统一违约和损失的定义;选择违约损失率的计算方法;获得历史违约损失数据的途径;科学确定债项评级的方法;对债项评级结果的持续改进和维护。
作者 黄彬虎 李谦
出处 《南京审计学院学报》 2009年第1期36-40,共5页 journal of nanjing audit university
  • 相关文献

参考文献3

二级参考文献47

  • 1Basel Committee, Potential Modifications to the Committee's Proposals, 5 Nov., 2001.
  • 2Basel Committee, Results of Quantitative Impact Study 2.5, 25 June, 2002.
  • 3Basel Committee, New Basel Capital Accord CP3, April 2003.
  • 4Basel Committee, Quantitative Impact Study 3 - Overview of Global Results, 5 May, 2003.
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  • 7Basel Committee, Range of Practice in Banks' Internal Ratings System, Jan. 2000.
  • 8OCC, US, Rating Credit Risk, Comptrollers Handbook, April 2001.
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  • 10Mark Carey, Federal Reserve Board, Some Evidence on the Consistency of Banks' Internal Credit Ratings.

共引文献44

同被引文献4

引证文献1

二级引证文献1

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