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利率期限结构理论的最新研究述评 被引量:2

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摘要 文章对现代利率期限结构理论进行了梳理,重点介绍了这一领域的最新发展动态,即以决定期限结构变动特征的隐含因子为主要研究对象的,在无套利仿射模型和Nelson-Siegel模型基础上发展起来的扩展模型。并且总结出利率期限结构理论"形成假说—静态拟合—动态建模—一般化扩展—宏微观勾连"的基本发展脉络。
作者 孙甜
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第4期159-161,共3页 Statistics & Decision
  • 相关文献

参考文献6

  • 1Ang, A. and Piazzesi, M. A No-Arbitrage Vector Autoregression of Term Structure Dynamicswith Macroeconomic and Latent Variables[J]. Journal of Monetary Economics,2003, (50).
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  • 5Campbell, J.Y. and R.J. Shiller. Yield Spreads and Interest Rate Movements: A Bird's EyeView [J]. Review of Economic Studies, 1995, (57).
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同被引文献14

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