摘要
在索赔额为负相协随机变量列,有共同分布F属于控制变化尾分布族及长尾分布族的假设下,本文研究了随机时间内破产概率的弱渐近性.
Subject to the assumption that the common distribution of claim sizes belongs to dominated varying-tailed class and long-tailed class, the present work obtains a weakly asymptotic formula for the ruin probability within a random harizon in the renewal model.
出处
《苏州大学学报（自然科学版）》
CAS
2009年第1期7-10,共4页
Journal of Soochow University(Natural Science Edition)
基金
国家自然科学基金资助项目(10671139)
关键词
弱渐近性
破产概率
控制变化尾
长尾
wealy asymptotic
ruin probability
dominated varying tail
long tail
