摘要
文章主要证明了状态相依的分枝过程序列的一个极限定理,结果表明非线性利率期限结构模型可以通过状态相依分枝过程的极限方式得到.
This paper proves a limit theorem of sequences of the state-dependent branching processes, which shows the nonlinear models of the term structure of interest rates can be approximated by the state-dependent branching processes.
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2009年第1期1-9,共9页
Acta Mathematica Scientia
基金
国家自然科学基金(10771070)
华东师范大学金融统计学院青年发展基金资助
关键词
状态相依分枝过程
非线性利率模型
极限定理
弱收敛.
State-dependent branching processes
Nonlinear models of interest rates
Limit theorems
Weak convergence.
