基于Vasicek模型的债券定价实证研究
摘要
本文利用传统的单因子利率期限结构对我们债券市场利率期限结构进行实证研究，通过回归方法，同时对不同债券进行定价并与显示价格进行对比，以说明这些模型在我国现阶段的适应程度。
出处
《财会通讯（中）》
2009年第1期49-50,共2页
Communication of Finance and Accounting
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