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线性指数分布参数的渐近最优的经验Bayes估计 被引量：2

ASYMPTOTICALLY OPTIMAL EMPIRICAL BAYES ESTIMATION OF PARAMETER FOR LINEAR EXPONENTIAL DISTRIBUTION
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摘要 本文研究了线性指数分布参数的渐近最优的经验Bayes估计问题.利用概率密度函数的核估计,构造了参数的经验Bayes(EB)估计,获得了所提出的EB估计是渐近最优的. In this paper, the empirical Bayes estimation problem of the parameter for linear exponential distribution is investigated. By using the kernel-type density estimation, the empirical Bayes estimator is constructed. It is shown that the proposed estimator is an asymptotically optimal EB estjmator.
作者 陈家清 刘次华
机构地区 武汉理工大学统计学系 华中科技大学数学系
出处 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2009年第2期231-236,共6页 Journal of Mathematics
基金 国家自然科学基金资助项目(10301011)
关键词 线性指数分布 经验BAYES估计 渐近最优性 linear exponential distribution empirical Bayes estimator asymptotic optimality
分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

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共引文献49

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引证文献2

二级引证文献7

数学杂志
2009年 第2期

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