信用风险度量的新模型和方法

近些年风险管理的政策与实践发生了深刻变革。离差、波动性、相关性、随机模拟、非线性拟合、累计近似法等日益复杂的统计和数学方法,在风险管理的发展和制度化方面得到了系统的运用。近年来,信用风险管理无论在理论上还是在实践上都取得了长足的进步。本文介绍了国外信用风险度量的新模型和新方法,并针对中国银行业信用风险突出,不良资产严重的问题提出一些建议和意见。