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因子多元GARCH模型在资产组合投资决策中的应用

Application of Multivariate Factor-GARCH Model in the Decision-making of Portfolio
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摘要 基于现代资产组合理论和套利定价理论(APT),构建了具有因子多元GARCH效应的组合投资决策模型,并结合实际数据对模型进行了应用。 based on the Modern Portfolio Theory and the pricing Arbitrage theory （APT）, The Portfolio decision-making model, with the combination of a multi-factor GARCH effects, has been built, then,with actual data, has been used for application.
作者 岳朝龙 丁元子
机构地区 安徽工业大学管理科学与工程学院
出处 《安徽工业大学学报（自然科学版）》 CAS 2009年第2期163-167,178,共6页 Journal of Anhui University of Technology（Natural Science）
关键词 资产组合 套利定价理论 因子多元GARCH模型 portfolio APT multivariate factor-GARCH model
分类号 F830.59 [经济管理—金融学]
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参考文献9

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共引文献2

安徽工业大学学报（自然科学版）
2009年 第2期

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