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基于修正的R/S分析法研究深圳股市大盘的记忆特征

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摘要文章首先介绍了R/S分析方法的基本原理,在此基础上介绍了修正的R/S统计量。然后采用修正的R/S分析法,选取深圳成份指数的日收盘指数序列为样本数据,对其记忆特征进行检验,得出深圳成指日绝对收益率序列和日收益率平方的序列都存在一定的长期相关性的结论。

作者周俊梅张文

机构地区海南师范大学数学与统计学院 [

出处《海南广播电视大学学报》 2009年第1期126-128,共3页 Journal of Hainan Radio & TV University

基金海南师范大学青年教师科研资助项目(QN0806)

关键词 R/S分析长期相关性股票市场

分类号 O211.61 [理学—概率论与数理统计]

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海南广播电视大学学报

2009年第1期

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