期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
基于条件模型的基金绩效研究
下载PDF
职称材料
导出
摘要
本文通过逐步加入规模、账面/市值比、动量等因素考察每一个因素对基金绩效的影响,采用LR方法严格检验了条件CAPM模型与无条件CAPM模型的优劣。结果表明:条件CAPM模型对基金的评价要优于无条件CAPM模型。
作者
方超
机构地区
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《现代商业》
2009年第9期75-75,74,共2页
Modern Business
关键词
开放式基金
条件CAPM
条件α
条件β
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
F832.51 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
4
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
4
1
Fama Eugene F,French R Kenneth.:The Cross-section of Expected Stock Eeturns[J].Journal of Finance,1992,(47):427-465.
2
Fama Eugene F,Kenneth French:.Multifactor explanations of asset pricing anomalies[J].Journal of Finance,1g96,(51):55-84.
3
Mark Carchart:On Persistence in Mutual Fund Performance[J].Journal of Finance,1996,52:57-82
4
Jagannathan R,Wang Z Y:The conditional CAPM and the cross-section of expected reruns.Journal of Finance,1996.51:3-53
1
陈收,曹雪平.
不同态势下β特征及其与收益关系研究[J]
.管理科学学报,2007,10(1):71-78.
被引量:11
2
罗小虎,张启敏,樊宽,郑元士.
高阶矩和条件CAPM模型的建立及实证分析[J]
.中国水运(下半月),2008,0(1):215-217.
3
纪敏.
本轮国内价格波动的外部冲击因素考察[J]
.金融研究,2009(6):31-43.
被引量:55
4
王朝阳,朱文宝.
中长期贷款增势不振的因素考察[J]
.济南金融,2000(5):31-32.
5
李彤.
CAPM及其扩展模型对中国股市有效性的检验——以沪深A股房地产板块为例[J]
.中国物价,2015(10):58-60.
被引量:2
6
黄芬红,王志强.
中国股市价值溢价与时变特质风险:基于GJR-GARCH-M模型的分析[J]
.金融经济学研究,2015,30(2):40-50.
被引量:2
7
王兴运,白钦先.
系统风险β系数可靠性分析[J]
.当代财经,2015(5):45-56.
被引量:2
8
吕迎,周文兴.
CAPM模型的非参数估计理论[J]
.商场现代化,2009(10):365-366.
9
罗登跃,王春峰,房振明.
深圳股市时变Beta、条件CAPM实证研究[J]
.管理工程学报,2007,21(4):102-109.
被引量:17
10
金松.
条件CAPM下我国证券投资基金业绩的实证研究[J]
.金融经济(下半月),2005,0(4):30-32.
现代商业
2009年 第9期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部