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基于条件模型的基金绩效研究
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摘要
本文通过逐步加入规模、账面/市值比、动量等因素考察每一个因素对基金绩效的影响,采用LR方法严格检验了条件CAPM模型与无条件CAPM模型的优劣。结果表明:条件CAPM模型对基金的评价要优于无条件CAPM模型。
作者
方超
机构地区
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《现代商业》
2009年第9期75-75,74,共2页
Modern Business
关键词
开放式基金
条件CAPM
条件α
条件β
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
F832.51 [经济管理—金融学]
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现代商业
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