期刊文献+

在险现金流及其风险度量方法探讨 被引量:4

下载PDF
导出
摘要 由于CFaR方法衡量的指标是商品价格及其金融价格等风险因素的变动对公司的现金流量或收益产生的影响程度,符合公司财务风险管理目标。因此,文章沿用VaR的计算方法和思路,对CFaR方法进行了分析,并对"CFaR的蒙特卡罗模拟法和方差协方差法"进行了详细的介绍和对比分析。
作者 刘宝发
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第7期151-152,共2页 Statistics & Decision
  • 相关文献

参考文献5

  • 1Alesii, G.. Value at Risk in Real Option Analysis. Universit a degli Studi L'Aquila Facolt_a di EconomiaDip [M]. di Sistemi ed Istituzioni per l'Economia.(2003).
  • 2Daniel A. LaGattuta, Jeremy C. Stein, Michael L. Tennican, Stephen E. Usher, and Jeff Youngen. Cashflow-at-Risk and Financial Policy for Electricity Companies in the New World Order. The Electricity Journal, December 2000.
  • 3Hayt, G. and Song, S. Handle with sensitivity [J]. Risk 8, No.9, September, 1995.
  • 4查尔斯·史密斯著,应惟伟等译.管理金融风险--衍生产品、金融工程和价值最大化管理(第三版)[M].北京:中国人民大学出版社,2003.
  • 5詹家昌 郑登建.企业决策对现金流量风险值之研究.财金论文丛刊,2005,(10).

共引文献1

同被引文献29

  • 1杨湘豫,彭丽娜.基于VaR的开放式股票型基金市场风险的测量与评价[J].财经理论与实践,2006,27(4):45-47. 被引量:9
  • 2爨侦芳,张在旭.油田企业零基预算模式探讨[J].石油科技论坛,2006,25(4):57-60. 被引量:1
  • 3詹家昌 郑登建.企业决策对现金流量风险值之研究.财金论文丛刊,2005,(10).
  • 4Jeff Youngen,Daniel LaGattuta,Jeremy C.Stein and Stephen E.Usher.2001.A Comparables Approach to Measuring Cash-Flow-at-Risk for Non-Financial Firms,Journal of Appfied Corporate Finance 13,100-110.
  • 5施照斌 常传磊.公司整体水平上基于VaR和CFaR的风险管理.财经界,2007,(8).
  • 6卢煌平.风险现金流量与套期保值[R].厦门大学,2009.
  • 7Jeff Youngen,Louis Guth,Michael Tennican,Stephen Usher.A Comparables Approach to Measuring Cash-Flow-at-Risk for Non-Financial Firms. Journal of Applied Corporate Finance . 2001
  • 8Andren,Jankensgard,Oxelheim.Exposure-Based Cash-Flow-at-Risk An Alternative to VaR for Industrial Companies. Journal of Applied Corporate Finance . 2005
  • 9J.P.Morgan.Credit Metrics TM-Technical Document. . 1997
  • 10查尔斯·史密斯.管理金融风险——衍生产品、金融工程和价值最大化管理[M].(第三版).应惟伟,等译.北京:中国人民大学出版社,2003:468.

引证文献4

二级引证文献2

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部