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交易所国债市场流动性影响因素的实证研究 被引量:3

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摘要 通过定性分析和回归模型分析,文章对交易所国债市场流动性及其影响因素进行研究。发现周一的国债市场流动性显著低于其他交易日,股票市场的近期走势及市场风险、企业债与相同期限国债的收益率利差、长短期基准利率的利差对国债市场流动性有显著影响,而国债市场自身的波动性对流动性并无明显影响。可能的原因是债券市场发展尚不完善,品种少,期限结构不合理,且股票市场投机气氛较浓。
作者 赵洋
出处 《生产力研究》 CSSCI 北大核心 2009年第3期48-49,58,共3页 Productivity Research
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引证文献3

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