上市公司财务风险与股票价格风险相关性研究——基于传统VaR模型

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摘要结合中国股票市场的实际特点,以传统VaR模型度量上市公司股票价格风险,并以沪深两市的A股2006年数据为样本进行了实证分析,研究财务风险与股票价格风险的相关性,从而为投资者控制投资风险提供新的参考依据。

作者孙奕驰刘晓棠

机构地区沈阳工业大学

出处《商情》 2007年第10期64-65,共2页

关键词股票价格风险在险价值(VaR) 财务风险财务杠杆系数

参考文献7

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商情

2007年第10期

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